Originario de Amadora, ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Lisboa, Thierry Correia comenzó a formarse como futbolista en clubes locales antes de ingresar a la cantera del Sporting CP a los 10 años. Durante ocho temporadas en el club lisboeta, perfeccionó su técnica, su capacidad táctica y su disciplina, hasta debutar con el primer equipo el 29 de noviembre de 2018 en la Liga Europa de la UEFA contra el Qaraba? FK, sustituyendo a Bruno Gaspar en el minuto 74 y contribuyendo al triunfo del Sporting por 6-1.

El 28 de julio de 2019, en el torneo de presentación del Sporting CP conocido como el Trofeo Cinco Violinos, el equipo lisboeta se enfrentó al Valencia CF. A pesar de la derrota por 1-2 del Sporting, Thierry Correia realizó una actuación destacada que sorprendió a los técnicos valencianistas y captó la atención del club, marcando un antes y un después en su carrera profesional. El 2 de septiembre de 2019 Correia fichó por el Valencia CF por alrededor de 12 millones de euros, firmando un contrato de cinco años. Su incorporación reflejaba la confianza del club en su potencial y la intención de reforzar el lateral derecho con un joven talentoso y con proyección internacional.

Desde su llegada a Mestalla, Correia se adaptó rápidamente al estilo del equipo. Bajo la dirección de entrenadores como Javi Gracia, José Bordalás y Gennaro Gattuso, mostró velocidad, capacidad para desbordar y solidez defensiva. Durante la temporada 2019-2020 disputó sus primeros partidos oficiales, ganándose poco a poco la confianza de cuerpo técnico y aficionados. En octubre de 2024 sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi once meses. Su recuperación fue rigurosa y, en septiembre de 2025, regresó al equipo para el partido contra el FC Barcelona.

Correia destaca por su velocidad, capacidad de desborde por la banda derecha, disciplina táctica y entrega en defensa. Su versatilidad le permite adaptarse a distintas posiciones defensivas y cumplir roles ofensivos cuando el equipo lo requiere. A pesar de su potencial, la carrera de Correia en el Valencia se ha visto marcada por diversas lesiones que han limitado su continuidad y protagonismo. Estas lesiones han mermado su capacidad para mantener una regularidad en el equipo, afectando su desarrollo y limitando su impacto en el club.